Судя по инструкции, прогой Small CD-writer нужно записать образ диска (файл XP-VXK-SP3.iso), а не отдельные файлы. Если вы пытались записать что-либо другое, то это уже ваша проблема. Прога пишет, что диск не готов, если диск действительно не готов (в приводе не стоит пустой диск, готовый к записи).
Насколько известно, встроенное в винду средство записи дисков неспособно записывать образы дисков, значит вы пытались записывать не образ, а отдельные файлы. Так что можете и дальше записывать файлы на диск стандартной виндовой прогой, раз так хотите, но в таком случае установочный диск винды не будет загрузочным, вы с него систему не установите.
В отличие от Small CD-writer, встроенное в винду средство записи дисков не пишет, что диск не готов, поскольку любит просто предварительно кешировать файлы для последующей записи, когда диск будет наконец-то вставлен в привод. В нормально настроенной (твикнутой) ХР встроенное средство записи дисков вместе с его службой вообще напрочь вырублены (чтобы не мешало писать диски более подходящими для этой цели программами).