Правый клик мышью на Рабочем столе -Упорядочить значки - снять галочку с "Закрепить веб-элементы на рабочем столе.
Либо правый клик мышью на Мой Компьютер - Свойства - Дополнительно - Параметры быстродействия - вкладка Визуальные эфекты - отметьте параметр "Отбрасывание теней значками на рабочем столе".