Согласен с uks02pokas, что корень проблемы в нечищенном реестре. Была, видимо, какая-то программа, что создала свой пункт в меню "Отправить", программу удалили, а хвосты в реестре от нее остались, поэтому при вызове меню "отправить" проверяет ссылки на уже удаленные файлы. Даже если еще ничего не удаляли, некоторые программы уже прописывают свои пункты в меню "Отправить", и не всегда корректно. Если чистка реестра вышеуказанными способами не исправит ситуацию, придется лезть вручную. Найдите скрытую системную папку C:\Documents and Settings\Имя\SendTo, в ней находятся ярлыки, соответствующие пунктам в меню "Отправить". Удали лишнее, если удалил не то, что нужно, можно восстановить из корзины. Если система не разрешает удалить (в случае, если у вас др. сборка ХР, не GE), тогда правым кликом мыши по данной папке в меню свойства выбрать пункт "безопасность"\"Администраторы" и т.д. выставить полный доступ вашего пользователя к папке. Затем можете в реестре удалить все упоминания о данной программе.
Если система свежеустановленная, то чистить ее точно надо, так как было установлено полно программ, которые создали в реестре путаницу по самое не могу. Чистка реестра, чистка мусорных файлов и дефрагментация - это 3 главных составляющих первоначальной оптимизации системы сразу после ее установки. Тем более, что многие неопытные юзеры сразу ставят кучу всевозможных Яндекс баров и прочей гадости, сильно лезущей в реестр и в личные данные пользователя, а потом от этого хлама очень трудно отделаться без ущерба уже нарушенной стабильности системы.