С одним НО: sfx-архивы
Там "Но" не имеется. Достаточно просто распаковать файл RAR-ом по любимому месту и запустить программу из полученной папки. Всё будет сохраняться. Лично мне хлам на диске надоел, и предпочитаю такой вариант работы, создавая темп на RAM-диске. Я, вроде бы, писал здесь (на сайте) об этом, выкладывая доработанные подобным образом мной портативки (удалены админом.)